JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE J.
MARCO TEÓRICO
Capítulo 1. El Comité de Basilea y el nuevo acuerdo de capital
Capítulo 2. La identificación e importancia del riesgo operacional
Capítulo 3. La gestión y control del riesgo operacional
Capítulo 4. Las metodologías de medición del riesgo operacional
MARCO EMPÍRICO
Capítulo 5. Análisis exploratorios de los datos de pérdidas operacionales
Capítulo 6. La modelización de la pérdida operacional
Capítulo 7. El capital regulatorio por riesgo operacionalConclusiones
Anexos
El riesgo es un elemento cardinal dentro del contexto empresarial, en general, y el financiero, en particular. Tomar y gestionar riesgos es tarea y responsabilidad de la dirección de una entidad en aras de crear valor para sus accionistas. A tal efecto, el riesgo operacional no es una variable nueva en la industria financiera, los bancos siempre han asumido y gestionado este riesgo consciente o inconscientemente, aunque con una visión ex-post y no ex-ante como se propone en este libro.
En esta obra, basada en el trabajo del propio autor que fue galardonado con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Investigaciones sobre el Sistema Financiero de la Fundación UCEIF, Grupo Santander se aborda un recorrido metodológico por las diferentes herramientas de control y medición del riesgo operacional. Asimismo, se desarrolla de manera secuencial la estructura de un modelo avanzado de medición, concretamente, el Modelo de Distribución de Pérdidas, apoyado en el concepto de Valor en Riesgo Operacional, y se evalúa las bonanzas de su aplicación en relación a los denominados enfoques no avanzados. En definitiva, el libro aporta los parámetros necesarios para que una entidad establezca el enfoque de medición y control más adecuado en función de su estructura y dimensión.
