POBLACIÓN GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
Este libro pretender llenar un vacío que existe actualmente en la literatura económica y financiera en el sentido de que el mercado ofrece, por un lado, muchos libros de finanzas que presentan modelos de la dinámica de los precios y, por el otro, libros que tratan la gestión de algunos riesgos de manera aislada y superficial. A diferencia de estos, esta obra realiza un estudio sistemático y exhaustivo de todos los riesgos que afectan de manera especial a una empresa industrial, es decir, a una sociedad jurídica que no sea un banco. En este sentido la obra se aborda presentando uno a uno todos los riesgos y describiendo las alternativas de gestión y cobertura basándose en análisis financieros profundos para, a partir de los mismos, extraer consecuencias fácilmente entendibles por el lector.
Contenido
PARTE I. INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
Capítulo 1: Estadística aplicada a riesgos
Capítulo 2: La cuantificación del riesgo
PARTE II. EL RIESGO DE MERCADO
Capítulo 3: El riesgo de mercado unidimensional
Capítulo 4: El riesgo de mercado multidimensional
Capítulo 5: El riesgo de tipo de interés
Capítulo 6: El riesgo de tipo de cambio
Capítulo 7: El riesgo de precio en las materias primas
Capítulo 8: La cobertura del riesgo de mercado
PARTE III. EL RIESGO DE CRÉDITO
Capítulo 9: El riesgo de crédito
Capítulo 10: El riesgo de crédito en derivados (el riesgo de contraparte)
Capítulo 11: La gestión del riesgo de crédito
PARTE IV. OTROS RIESGOS
Capítulo 12: El riesgo operativo
Capítulo 13: El riesgo de liquidez
Capítulo 14: El riesgo país
Capítulo 15: El riesgo de reputación
PARTE V. IMPLICACIONES FINANCIERAS DEL RIESGO
Capítulo 16: CAMP
Capítulo 17: WACC
Glosario de términos
Bibliografía
